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8. VTAD Frühjahrskonferenz

Frankfurt, 10. März 2012

Karin Roller

Vorstandsmitglied der VTAD e.V. und

Regionalmanagerin in Stuttgart

Privatinvestor (Futures und Forex)

CFTe II (Certified Financial Technician)

„berufliche Eignung“ als Börsenhändler

Autorin des Buches „Ichimoku Trading“

Co-Autorin des Buches „TradingWELTEN“

www.boersen-knowhow.de

persönliche TA Schwerpunkte:

Ichimoku

Elliott Waves

Fibonacci

8. VTAD Frühjahrskonferenz Frankfurt, 10. März 2011

Fibonacci Kurszielbestimmung angewendet auf

Renten- und Devisenmärkte

Karin Roller

Agenda

Theorie zu Fibonacci

Methode

Bund Future

30J T-Bond Future

USD/JPY

AUD/EUR

4

Fibonacci

Leonardo da Pisa

~ 1180 – 1241

Sohn eines italienischen Kaufmanns

Bedeutendster Mathematiker des Mittelalters

Führte die indo-arabischen Ziffern in Europa ein

Qu

elle

: W

ikip

edia

5

Fibonacci Zahlenfolge - Bildungsgesetz

rekursives Bildungsgesetz: f n = f n-1 + f n-2 (für n 2)

Startwerte sind vorgegeben: f0 = 0, f1 = 1

(Startwerte 0 und 1)

Zahlenfolge: (0, 1), 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 ...

6

Fibonacci Ratios

n/(n-1) = 1,618 = Goldener Schnitt

n/(n+1) = 0,618 = Kehrwert von 1,618

n/(n-2) = 2,618 = Kehrwert von 0,382

n/(n+2) = 0,382

n/(n-3) = 4,235 = Kehrwert von 0,236

n/(n+3) = 0,236

n/(n-4) = 6,857 = Kehrwert von 0,146

n/(n+4) = 0,146

1,618 = 1,272 = Kehrwert 0,786

0,618 = 0,786 (für n = Zahlen aus der Fibonacci-Zahlenfolge)

7

Fibonacci Ratios

8

Kaninchenaufgabe von Kaiser Friedrich II

Qu

elle

: W

ikip

edia

Wir beginnen mit zwei Karnickeln.

Jedes neugeborene Paar wird im zweiten Lebensmonat geschlechtsreif.

Jedes geschlechtsreife Paar wirft pro Monat ein weiteres Paar.

Die Tiere sind unsterblich und können in keine Richtung rübermachen.

9

10

Wachstum

Fibonacci-Bildungsgesetz: Einfache mathematische Modellierung des Wachstums einer Kaninchenpopulation.

Wachstum: Bezeichnet die Zunahme einer bestimmten Messgröße im Zeitverlauf.

Zum Beispiel: Entwicklung eines Aktienkurses im Zeitverlauf.

Methode – Kurszielbestimmung mit Fibonacci

O

Q

P

S

R

Welle O = 100%

Welle Q = 162% von O

Elliott-Waves: Welle Q = 162% von O

11

Bund Future – Monatschart 06/1992 - 02/2012

12

Bund Future – Wochenchart 04/2008 – 03/2012

Morning Star

50% Retracement

100% 134,31

127% 138,88

Kursziel 162% 144,69

100 %

13

Divergenz

Bund Future - Tageschart

38% Retracement

127% 140,45

Kursziel 162% 144,27

Wochenchart Kursziel 162% 144,69

14

Divergenz

100% 137,44

30Y T-Bonds Future – Monatschart 06/1995 – 02/2012

15

30Y T-Bonds Future - Wochenchart

16

100% 139,59

127% 145,80

Kursziel 162% 153,67

30Y T-Bonds Future - Tageschart

17

50% Retracement

2. Kursziel 127% 153,17

1. Kursziel 100% 150,38

Wochenchart 162% 153,67

146

Divergenz

USD/JPY – Monatschart 01/1978 - 02/2012

18

79,75

19.04.1995 75,52

31.10.2011

USD/JPY - Wochenchart

50% Retracement

100% 82,13

127% 74,40

Kursziel: 162% 64,57

19

75,52

31.10.2011

USD/JPY – Wochenchart mit Ichimoku

20

75,52 31.10.2011

USD/JPY – Wochenchart mit Ichimoku

21

Hoch 82,63

USD/JPY – Tageschart

38% Retracement

100% 76,27

127% 74,65

1. Kursziel 162% 72,56

2. Kursziel 262% 66,63

Wochenchart Kursziel 162% 64,57

22

1. Kursziel 162% 82,84

AUD/EUR – Monatschart 04/1987 – 02/2012

0,8495

08.02.1989

23

0,4734

08.10.2008

Divergenz

Risiko Fremdwährungs-Anleihe

24

0,50

0,80

10.000 AUD = 5.000 EUR

10.000 AUD = 8.000 EUR

AUD/EUR - Wochenchart

24% Retracement

1. Kursziel 100% 0,8911

2. Kursziel 127% 0,9588

3. Kursziel 162% 1,0450

ATH 0,8495

25

AUD/EUR - Tageschart

76% Retracement

100% 0,7768

127% 0,7911

Kursziel 262% 0,8623

ATH 0,8495

162% 0,8010

26

Wochenchart Kursziel 100% 0,8911

Divergenz

Fazit

27

Bund Future: LONG (138,47)

Widerstand 140

Unterstützung 134/135

1. Kursziel 144,27 (Tageschart)

2. Kursziel 144,69 (Wochenchart)

30J T-Bond Future: LONG (140,47)

Widerstand 146

Unterstützung 140/136

1. Kursziel 150,38 (Tageschart)

2. Kursziel 153,17 (Tageschart)

3. Kursziel 153,67 (Wochenchart)

USD/JPY: (82,63)

Unterstützung 80/75

Widerstand 86/90

1. Kursziel 72,56 (Tageschart)

2. Kursziel 66,63 (Tageschart)

3. Kursziel 64,57 (Wochenchart)

Long-Kursziel 87,06

AUD/EUR: LONG (0,8055)

Unterstützung 0,77

Widerstand 0,8495 (ATH)

1. Kursziel 0,8623 (Tageschart)

2. Kursziel 0,8911 (Wochenchart)

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Danke für Ihre

Aufmerksamkeit

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Fibonacci

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