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Post on 06-Sep-2019
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Nähere Informationen unterhttp://www.uhlenbruch.com
E-Mail anmeldung@uhlenbruch.comTel +49 6196 76 45 90
Dieses zweitägige UHLENBRUCH Seminar bietet Ihnen einen aktuellen Überblick über die Ansätze zur Performance-Messung in der Praxis. Informieren Sie sich über die Zweckmäßigkeit und die praktischen Konsequenzen der verschiedenen Messmethoden und lernen Sie die jeweiligen Anwendungsvoraussetzungen sowie Fallstricke kennen. Sie erhalten hier das notwendige Werkzeug, um die Ergebnisse der Performancerechnung in Ihrer Praxis richtig verstehen und interpretieren zu können.
Grandhotel Hessischer HofFriedrich-Ebert-Anlage 4060325 Frankfurt am Main
Die methodischen Ansätze der Performance-Messung
Weitergehende Analysen zur externen Performancebeurteilung
Möglichkeiten und Grenzen der internen Attributionsanalyse
Sachgerechte Bersücksichtigung von Futures und Optionen
Praktische Problemfelder der Performance-Messung
Externe Performance-Analyse für die Selektion und Beurteilungvon Managern
Inkl. zahlreicher praktischer Fallstudien
Kerninhalte Referenten
Clemens SchweigglAllianz Global Corporate & Specialty SE
Veranstaltungsort SeminarzeitenDienstag, 3. und Mittwoch, 4. Dezember 2019Beginn 09.00 UhrEnde 18.00 Uhr (1. Tag) | 17.30 Uhr (2. Tag)
Teilnahmegebühr Informationen und AnmeldungEUR 1.995,- zzgl. 19% MwSt.CFA Charterholder zahlen EUR 1.795,- zzgl. 19% MwSt.
Der Preis versteht sich einschließlich umfangreicher Kurs-unterlagen, Mittagessen, Erfrischungen und unseres vorab zu-gestellten Literaturpaketes, das Ihre optimale Kursvorbereitung garantiert.
3. und 4. Dezember 2019 Grandhotel Hessischer Hof, Frankfurt am Main
PERFORMANCE-MESSUNG UND -ANALYSE
Dr. Carsten Wittrockzeb.rolfes.schierenbeck.associates gmbh
ERFOLGSBAUSTEINE EINES EFFIZIENTEN INVESTMENTCONTROLLINGS
Externe vs. interne Performance-MessungGrundlegende RenditemessmethodenWelche Renditedefinition sollte für welche Zwecke eingesetzt werden?Die Performance-Ratios von Sharpe, Jensen, Treynor, Treynor/BlackDie klassischen Maße in der Praxis: Einsatzmöglichkeiten und Probleme
Fallstudie: Praktischer Einsatz und Interpretation der klassischen Performance-Maße
Seminarinhalte 1. Tag
Grundlagen und risikobereinigte Performance-Messung
Konsequenzen taktischer Asset Allocation-Maßnahmen für die klassischen MaßeAufschlüsselung der Wertschöpfung in Timing und SelektionWie lassen sich Timing-Fähikeiten aus externer Sicht nachwei-sen?Identifikation und Bewertung des InvestmentstilsStyle Analysis als Basis zur Benchmark-Definition im Rahmen der Performance-Messung
Fallstudie: Identifikation von Timingfähigkeiten für einen Aktienfonds
Problematik nicht normalverteilter RenditenSymmetrische Risikomaße vs. AusfallrisikoBerücksichtigung von Verteilungsschiefen in RisikomaßenPerformance-Messung auf Basis von LPM-MaßenDas Omega-Maß – Einbeziehung der gesmaten Rendite-verteilung
Fallstudie: Messung der risikoadjustierten Performance mit LPM-Risikomaßen
Berücksichtigung von Allokations-Maßnahmen in der externen Performance-Messung
Integration von Verteilungsschiefen in die externe Performance-Messung
Seminarinhalte 2. Tag
Funktionen der internen Performance-MessungPerformance-Beitragsrechnung vs. Performance-AttributionZerlegung der aktiven Rendite – die klassische Performance-AttributionTop down- vs. Bottom up-AttributionLösungsmöglichkeiten der Performance-Attribution im Mehr-periodenfall
Fallstudie: Performance-Attribution für ein Aktienportfolio
Grundlagen der internen Performance-Attribution
Ex-Benchmark-Investments in der Performance-AttributionSachgerechte Zerlegung der Rendite bei globalen Portfolios mit aktivem oder passivem WährungsmanagementMehrstufige Renditezerlegung für hierarchische Investment-prozesse Sachgerechte Berücksichtigung von Derivaten
Fallstudie: Performance-Attribution für ein Multi.-manager-Portfolio
Herausforderungen der internen Performance-Attribution
Praktische Problemfelder der internen Performance-Messung
Garbage in, garbage out – die Relevanz sauberer InputdatenSachgerechter Umgang mit asynchronen PreisquellenFrequenz vs. Relevanz – ist die tägliche Attribution der Königs-weg?„Glaubenskrieg“ der Systeme: Transaction based vs. Holdings based
Fachliche Leitung: Clemens SchweigglFachliche Leitung: Dr. Carsten Wittrock
PERFORMANCE-MESSUNG UND -ANALYSEERFOLGSBAUSTEINE EINES EFFIZIENTEN INVESTMENTCONTROLLINGS
Anmeldeformular
Ja, ich möchte teilnehmen:
Ja, ich bin CFA Charterholder mit der Member ID:
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Abteilung Funktion
Name, Vorname des/r genehmigenden Vorgesetzten
Firma
Straße PLZ/Ort
Telefon E-Mail
Datum/Unterschrift
UHLENBRUCH GmbH | Wiesbadener Weg 2a | D-65812 Bad Soden/Ts.E-Mail: anmeldung@uhlenbruch.com | Tel: +49 6196 76 45 90 | Fax: +49 6196 76 45 959 | http://www.uhlenbruch.com
Veranstaltungsort ist das Grandhotel Hessischer Hof. Für Ihre Zimmerreservierung steht im Grandhotel Hessicher Hof ein begrenztes Zimmerkontingent zu einem Preis von EUR 195,- pro Einzelzimmer inkl. Frühstück zur Verfügung.
Grandhotel Hessischer HofFriedrich-Ebert-Anlage 4060325 Frankfurt am MainTelefon +49 69 75 40 29 11E-Mail info@ghh.de
Bitte nehmen Sie Ihre Zimmerreservierung direkt beim Hotel unter dem Stichwort „Uhlenbruch“ vor. Die Kosten für die Übernachtung sind nicht in der Teilnahmegebühr enthalten.
Hotels
Informationen und Anmeldung
ANMELDEBESTÄTIGUNGInnerhalb von 7 Tagen bestäti-gen wir Ihnen den Erhalt Ihrer Anmeldung. Wir weisen Sie darauf hin, dass wir Ihnen die finale Anmeldebestätigung mit der Rechnung circa 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn zusenden werden. Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihrer Reiseorganisation.
Bei Stornierung der Anmeldung bis 21 Tage vor Kursbeginn erhe-ben wir eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 10% der Teilnahme-gebühr. Bei späteren Absagen wird die halbe Kursgebühr in Rechnung gestellt. Erfolgt die Abmeldung erst in den letzten 10 Arbeitstagen vor Kursbeginn, müssen wir die gesamte Kursge-bühr berechnen. Eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers ist möglich. Für den Fall, dass wir die Veranstaltung absa-gen müssen, erstatten wir die gezahlte Kursgebühr voll zurück. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
UHLENBRUCH Seminar Performance-Messung und -Analyse3. und 4. Dezember 2019Teilnahmegebühr EUR 1.995,- (CFA Charterholder EUR 1.795,-) zzgl. 19% MwSt.
PERFORMANCE-MESSUNG UND -ANALYSEERFOLGSBAUSTEINE EINES EFFIZIENTEN INVESTMENTCONTROLLINGS
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