Institut fur Statistik und Okonometrie
der Christian - Albrechts - Universitat Kiel
Tatigkeitsbericht
2018 - 2021
Vorwort
Dieser Tatigkeitsbericht der Jahre 2018 bis 2021 soll die Leistungen des Instituts fur
Statistik und Okonometrie (ISO) in Forschung und Lehre aufzeigen. Er schließt direkt an
den Tatigkeitsbericht der Jahre 2014 bis 2017 an. Sollten Sie also etwas in diesem aktuellen
Tatigkeitsbericht nicht finden, so schlagen Sie bitte auch im vorangehenden Bericht nach.
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Inhaltsverzeichnis
1 Organisation des Instituts 1
2 Forschung 2
2.1 Publikationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2.1.1 Aufsatze in Fachzeitschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2.1.2 Diskussionspapiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2.1.3 Sonstiges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2.1.4 Herausgeberschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2.2 Von Institutsmitgliedern gehaltene Vortrage . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2.3 Preise und Auszeichnungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.4 Forschungsprofessuren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.5 Forschungsaufenthalte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.6 Extern finanzierte Forschungsprojekte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.7 Aufenthalte von Gastwissenschaftlern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.8 Am Institut betreute wissenschaftliche Arbeiten . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.8.1 Dissertationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.8.2 Masterarbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.8.3 Bachelorarbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.9 Laufende Dissertationsprojekte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.10 Statistisch-okonometrisches Seminar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.10.1 Wintersemester 2017/18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.10.2 Sommersemester 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.10.3 Wintersemester 2018/19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3 Lehre 11
3.1 Lehrveranstaltungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.1.1 Sommersemester 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.1.2 Wintersemester 2018/19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.1.3 Sonstige Lehrveranstaltungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4 Weitere Aktivitaten 14
4.1 Konferenzorganisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.2 Gutachtertatigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.2.1 Gutachten fur Fachzeitschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.2.2 Sonstige Gutachten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
4.3 Mitgliedschaften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
4.4 Fellowships . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4.5 Beirate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
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4.6 Wissenschaftsorganisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4.7 Akademische Selbstverwaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4.8 Popularwissenschaftliches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
iv
1 Organisation des Instituts
Das Team des Instituts bestand im Januar 2019 aus:
Professoren
Prof. Dr. Kai Carstensen, Professor fur Okonometrie
Prof. Dr. Matei Demetrescu, Professor fur Statistik und Empirische Wirtschaftsforschung
und Institutsdirektor
Kursbeauftragter Mathematik
Prof. Dr. Uwe Jensen
Emeritus
Prof. Dr. Gerd Hansen
Betreuer der Rechenanlage
Albrecht Mengel, Dipl.-Inf.
Julian Schroder, M.Sc.
Wissenschaftliche Mitarbeiter
Dr. Jan Roestel
Mariia Okuneva, M.Sc.
Anna Titova, M.Sc.
Markus Heinrich, M.Sc.
Benjamin Hillmann, M.Sc.
Felix Kiessner, M.Sc.
Thies Rossian, M.Sc.
Leonard Salzmann, M.Sc.
Uliana Zaspa
Sekretarin
Angelika Reinmuller
Studentische und wissenschaftliche Hilfskrafte
Jasper Bar
Jasper Groß
Jakob Hirsinger
Rouven Lindenau
Daniel Meier
1
2 Forschung
2.1 Publikationen
Im Berichtszeitraum wurden von den Institutsmitgliedern folgende Arbeiten veroffentlicht:
2.1.1 Aufsatze in Fachzeitschriften
Demetrescu, M. [2018]: “Multiple Testing for No Cointegration under Nonstationary Vo-
latility” (mit C. Hanck), Oxford Bulletin of Economics and Statistics 80/3, 485 - 513.
Demetrescu, M. [2019]: “Predictive Regressions Under Asymmetric Loss: Factor Augmen-
tation and Model Selection” (mit S. Hacıoglu Hoke), International Journal of Forecasting
35/1, 80 - 99.
Demetrescu, M. [2019]: “Testing for Constant Correlation of Filtered Series under Struc-
tural Change” (mit D. Wied), The Econometrics Journal, erscheint demnachst.
2.1.2 Diskussionspapiere
Carstensen, K. [2018]: “Uncertainty and Change: Survey Evidence of Firms’ Subjective
Beliefs” (mit R. Bachmann, S. Lautenbacher und M. Schneider).
Demetrescu, M. [2018]: “Monitoring Value-at-Risk and Expected Shortfall Forecasts” (mit
Y. Hoga).
Demetrescu, M. [2018]: “Testing for Episodic Predictability in Stock Returns” (mit I. Ge-
orgiev, P.M.M. Rodrigues und A.M.R. Taylor).
Demetrescu, M. [2018]: “Testing the Fractionally Integrated Hypothesis using M Estima-
tion” (mit P.M.M. Rodrigues und A. Rubia).
Demetrescu, M. und A. Titova [2018]: “Long Autoregressions under Asymmetric Loss”.
Demetrescu, M. und A. Titova [2018]: “Re-Evaluating the Prudence of Economic Forecasts
in the EU: The Role of Instrument Persistence” (mit C. Roling).
Heinrich, M. [2018]: “Forecasting Using Mixed-frequency VARs with Time-varying Para-
meters” (mit M. Reif), ifo Working Paper No. 273.
Salzmann, L. [2018]: “China’s Economic Slowdown and International Inflation Dynamics”.
Salzmann, L. [2018]: “Nonlinear Effects of Credit Spreads and Uncertainty on Inflation”
(mit S. Hacıoglu Hoke).
Salzmann, L. und K. Carstensen [2018]: “Are Business Cycle Spillovers within the Euro
Area Time-varying?”.
2
2.1.3 Sonstiges
Carstensen, K. und T. Rossian [2018]: “Potenzialschatzung und Produktionslucken —
Analyse von Revisionen und Zyklizitat”, Projekt Nr. 34/17 im Auftrag des Bundesmini-
steriums fur Wirtschaft und Energie, gemeinsam mit dem Prognosezentrum des Instituts
fur Weltwirtschaft.
2.1.4 Herausgeberschaft
Prof. Dr. Kai Carstensen
· Associate Editor: Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal
· Associate Editor: Journal of Business Cycle Research
Prof. Dr. Matei Demetrescu
· Associate Editor: Computational Statistics
· Co-Editor: Statistics: A Journal of Theoretical and Applied Statistics
2.2 Von Institutsmitgliedern gehaltene Vortrage
Im Berichtszeitraum wurden von den Institutsmitgliedern folgende externe wissenschaft-
liche Vortrage gehalten:
Prof. Dr. Kai Carstensen
2018: Research Seminar in Economics, Nurnberg: “Uncertainty and Change: Survey Evi-
dence of Firms’ Subjective Beliefs”
2018: Verein fur Socialpolitik, Jahrestagung: “Uncertainty and Change: Survey Evidence
of Firms’ Subjective Beliefs”
Prof. Dr. Matei Demetrescu
2018: Ausschuss fur Okonometrie, Rauischholzhausen: “Long Autoregressions under
Asymmetric Loss”
2018: Econometrics Seminar, Universitat Rotterdam, Niederlande: “Identification and
Estimation of Dynamic Factor Models”
2018: 1st QFFE Conference, Marseille, Frankreich: “Nonlinear Predictability of Stock
Returns? Parametric vs. Nonparametric Inference in Predictive Regressions”
2018: 2nd Conference on New Trends and Developments in Econometrics, Ilhavo, Portu-
gal: “Residual-augmented IVX Predictive Regressions”
2018: 7th RMSE Workshop, Vallendar: “Testing for Episodic Predictability in Stock Re-
turns”
2018: Workshop on Time Series and Forecasting, Frankfurt: “Re-Evaluating the Prudence
of Economic Forecasts in the EU: The Role of Instrument Persistence”
2018: Workshop on ‘Long memory’, Hannover: “Testing for Episodic Predictability in
Stock Returns”
3
2018: Applied Economics and Econometrics Seminar, Universitat Carlos III, Madrid, Spa-
nien: “Testing for Episodic Predictability in Stock Returns”
2018: ESSEC Econometrics & Statistics Seminar, Cergy, Frankreich: “Nonlinear Predic-
tability of Stock Returns? Parametric vs. Nonparametric Inference in Predictive Regres-
sions”
2018: Forschungsseminar Okonometrie & Statistik, Universitat Koln: “Re-Evaluating the
Prudence of Economic Forecasts in the EU: The Role of Instrument Persistence”
Thies Rossian, M.Sc.
2018: Bundesministerium fur Wirtschaft und Energie, Berlin: “Potenzialschatzung und
Produktionslucken — Analyse von Revisionen und Zyklizitat”
Leonard Salzmann, M.Sc.
2018: INFER Annual Meeting, Gottingen
2018: Jahrestagung des Vereins fur Socialpolitik, Freiburg
2018: HenU/INFER Workshop on Applied Macroeconomics, Kaifeng, China
2.3 Preise und Auszeichnungen
Leonard Salzmann, M.Sc.
2018: INFER Research Prize
2.4 Forschungsprofessuren
Prof. Dr. Kai Carstensen
· ifo-Institut, Munchen
2.5 Forschungsaufenthalte
Prof. Dr. Kai Carstensen
Mai 2018: Department of Economics, Stanford University, USA
Prof. Dr. Matei Demetrescu
September 2018 - Marz 2019: Goethe-Universitat, Frankfurt
November 2018: Universidad Carlos III, Madrid, Spanien
Dr. Jan Roestel
September 2018: Universitat Gottingen
Leonard Salzmann, M.Sc.
Juli - November 2018: Financial Stability Strategy and Risk Division, Bank of England,
London
4
2.6 Extern finanzierte Forschungsprojekte
Prof. Dr. Kai Carstensen
2018 - 2019: Forderung des Projekts “Expectation formation and uncertainty at the firm
level -– measurement and macroeconomic implications” (mit R. Bachmann, University of
Notre Dame, USA, und M. Schneider, Stanford University, USA) durch die Fritz-Thyssen-
Stiftung
Prof. Dr. Matei Demetrescu
2018: Forderung des Projekts “Time-varying dynamics in panel data sets with stochastic
trends”(mit C. Hanck, Duisburg-Essen) durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft
2.7 Aufenthalte von Gastwissenschaftlern
2018: D. Wilhelm, Department of Economics, University College, London, England
2.8 Am Institut betreute wissenschaftliche Arbeiten
2.8.1 Dissertationen
Erstgutachten
Danvee Floro: “Essays on Applied Econometrics of Macro-Financial Panel Data with
Cross-Sectional Dependence”, 2019 (Betreuer: Prof. Dr. Matei Demetrescu)
Zweitgutachten
Hamidou Jawara: “Essays on Financial Inclusion, Food Security and Nutrition in Deve-
loping Countries”, 2018 (Gutachter: Prof. Dr. Kai Carstensen)
2.8.2 Masterarbeiten
Lennart Brandt: “Monetary Policy Shocks and Uncertainty in the Euro Zone”, 2018 (Be-
treuer: Prof. Dr. Kai Carstensen)
Hongli Chen: “The Real-time Prediction of CPI for Germany Based on Google Trends”,
2018 (Betreuer: Prof. Dr. Kai Carstensen)
Mykhaylo Cherner: “Email Classification for Customer Relationship Automation using
Artificial Neural Networks”, 2018 (Betreuer: Prof. Dr. Matei Demetrescu)
Youngin Choi: “Evaluating the 1997 IMF Bailout Program for South Korea: A Synthetic
Control Approach”, 2018 (Betreuer: Prof. Dr. Matei Demetrescu)
Waldemar Friesen: “Predicting Recessions with a Two-State Markov-Switching Dyna-
mic Factor Model - An Application to the German Business Cycle”, 2018 (Betreuer:
Prof. Dr. Kai Carstensen)
5
Erik Haustein: “Bayesian Compression for VAR Models”, 2018 (Betreuer: Prof. Dr. Kai
Carstensen)
Johanna Herzberg: “Intergenerationelle Zufriedenheitseffekte”, 2018 (Betreuer:
Prof. Dr. Uwe Jensen)
Aimonchok Karypkulova: “Determinants of Job Stability in Germany: an Empirical Ana-
lysis using Micro Panel Data”, 2018 (Betreuer: Prof. Dr. Uwe Jensen)
Philip Kerner: “Impact of Uncertainty on Investment - Evidence for Germany”, 2018
(Betreuer: Prof. Dr. Kai Carstensen)
Frauke Klusmann: “Okonomische Auswirkungen geschlechterspezifischer Einstellungsun-
terschiede”, 2018 (Betreuer: Prof. Dr. Uwe Jensen)
Maximilian Konradt: “Statistically Efficient Neural Network Based Forecasts of Stock
Return Volatility”, 2018 (Betreuer: Prof. Dr. Matei Demetrescu)
Johannes Langguth: “Predicting Crime Acts in L.A. - Comparing Forecast Performance
of Different Models”, 2018 (Betreuer: Prof. Dr. Kai Carstensen)
Marcel Lumkowsky: “The Effects of Personality Traits on Educational Attainment”, 2018
(Betreuer: Prof. Dr. Uwe Jensen)
Alexander Merz: “Pflegeaufwand und Pflegeergebnisse in Krankenhausern”, 2018 (Betreu-
er: Prof. Dr. Uwe Jensen)
Insa Meyer: “Forecasting Inflation with an Unobserved Components Model”, 2018 (Be-
treuer: Prof. Dr. Kai Carstensen)
Mariia Okuneva: “Measuring Uncertainty: a Text-based Approach”, 2018 (Betreuer:
Prof. Dr. Kai Carstensen)
Kwasi Osei-Agyei: “Distance Effects on Immigrants’ Satisfaction”, 2018 (Betreuer:
Prof. Dr. Uwe Jensen)
Johannes Pastorek: “The Application of Statistical Learning Methods for Electric Load
Forecasting”, 2018 (Betreuer: Prof. Dr. Matei Demetrescu)
Elena Perepelkina: “Comparing Parametric and Nonparametric Forecasts for Realized
Volatilities”, 2018 (Betreuer: Prof. Dr. Matei Demetrescu)
Minh Tri Phan: “Achieving Shrinkage in Bayesian VAR Models with Horseshoe+ Prior”,
2018 (Betreuer: Prof. Dr. Kai Carstensen)
Thilo Reinschlussel: “Long Memory Testing in the Presence of Local Trends”, 2018 (Be-
treuer: Prof. Dr. Matei Demetrescu)
Daniel Schmidt: “Real-time Forecasting with Bayesian Mixed-frequency Models”, 2018
(Betreuer: Prof. Dr. Kai Carstensen)
Julian Schroder: “Nummerisches Verfahren zur ML-Schatzung im stochastischen Fron-
tiermodell”, 2018 (Betreuer: Prof. Dr. Uwe Jensen)
Markus Steger: “Wearable Sensor based Human Activity Recognition with Recurrent
Neural Networks”, 2018 (Betreuer: Prof. Dr. Matei Demetrescu)
6
Hasanali Taghiyev: “Comparison of Parametric and Machine Learning Methods in Pre-
diction of Stock Price Movement”, 2018 (Betreuer: Prof. Dr. Matei Demetrescu)
Hannah Wandtke: “Bootstrap Correction of the Imputation Error – a Simulation Study”,
2018 (Betreuer: Prof. Dr. Uwe Jensen)
Julian Wingenbach: “Do Financial Stress Regimes Trigger Monetary Policy Changes? -
A Multi-Country Survey on Financial Stress and its Relation to U.S. Monetary Policy”,
2018 (Betreuer: Prof. Dr. Kai Carstensen)
Nianli Zhu: “Forecasting Chinese Inflation with BVARs”, 2018 (Betreuer: Prof. Dr. Kai
Carstensen)
Uliana Zaspa: “Restoring the Monotonicity of the Power Function under Time-varying Al-
ternatives: Parametric and Non-parametric Approaches”, 2018 (Betreuer: Prof. Dr. Matei
Demetrescu)
2.8.3 Bachelorarbeiten
Jasper Bar: “Korrespondenzanalyse individueller Charakteristika”, 2018 (Betreuer:
Prof. Dr. Uwe Jensen)
Katrin Eckebrecht: “Sorgt die Digitalisierung fur Arbeitslosigkeit?”, 2018 (Betreuer:
Prof. Dr. Uwe Jensen)
Rouven Lindenau: “Intergenerationelle Bildungseffekte”, 2018 (Betreuer: Prof. Dr. Uwe
Jensen)
Jonas Mielck: “Effekte ausbildungsinadaquater Beschaftigung”, 2018 (Betreuer:
Prof. Dr. Uwe Jensen)
Rene Ramcke: “Was beeinflusst einen Hauspreis? – Untersuchung zu moglichen Ein-
flussfaktoren”, 2018 (Betreuer: Prof. Dr. Kai Carstensen)
Henning Schleiff: “Zufriedenheit auf Landerebene”, 2018 (Betreuer: Prof. Dr. Uwe Jensen)
Jannis Till Steinmaier: “Effekte ausbildungsinadaquater Beschaftigung”, 2018 (Betreuer:
Prof. Dr. Uwe Jensen)
Torsten Waldmann: “Beschaftigungsprognose fur Deutschland”, 2018 (Betreuer:
Prof. Dr. Kai Carstensen)
2.9 Laufende Dissertationsprojekte
Philipp Hauber: “Essays in Forecasting and Applied Macroeconometrics” (Betreuer:
Prof. Dr. Kai Carstensen)
Markus Heinrich: “Macroeconomic Analysis with Regime Shifts” (Betreuer: Prof. Dr. Kai
Carstensen)
Benjamin Hillmann: “Inference in Predictive Regression Models with Persistent Predic-
tors” (Betreuer: Prof. Dr. Matei Demetrescu)
7
Sebastian Humberg: “Essays in Time Series Econometrics” (Betreuer: Prof. Dr. Matei
Demetrescu)
Felix Kießner: “Essays in Empirical Macro” (Betreuer: Prof. Dr. Kai Carstensen)
Andreas Lagemann (Betreuer: Prof. Dr. Uwe Jensen)
Tran Le Nga: “Essays in Macroeconomics” (Betreuer: Prof. Dr. Kai Carstensen)
Mariia Okuneva: “Macroeconomic Analysis with the Help of Media Data” (Betreuer:
Prof. Dr. Kai Carstensen)
Thiess Rossian: “Essays in Macroeconometrics and Forecasting” (Betreuer: Prof. Dr. Kai
Carstensen)
Leonard Salzmann: “Essays in Business Cycle Analysis” (Betreuer: Prof. Dr. Kai Car-
stensen)
Richard Schnorrenberger: “Essays on Bayesian Dynamic Modeling – Applications in Ma-
croeconomics and Finance (Betreuer: Prof. Dr. Kai Carstensen)
Anna Titova: “Using Asymmetric Loss Functions in Time Series Econometrics” (Betreuer:
Prof. Dr. Matei Demetrescu)
Uliana Zaspa: “Essays in Time Series Econometrics” (Betreuer: Prof. Dr. Matei Deme-
trescu)
2.10 Statistisch-okonometrisches Seminar
Im statistisch-okonometrischen Forschungsseminar wurden im Berichtszeitraum folgende
Vortrage gehalten.
2.10.1 Wintersemester 2017/18
Andreas Lagemann (HWWI, Hamburg): “Gender- and occupation-specific lifetime ear-
nings – evidence from the Sample of Integrated Labor Market Biographies (SIAB)”
Patrik Guggenberger (Universitat Pennsylvania, USA): “On the power of the subvector
Anderson and Rubin test in linear instrumental variables regression”
Lena Drager (Universitat Mainz): “Is the Anchoring of consumers‘ inflation expectations
shaped by inflation experience?”
Thies Rossian (ISO): “Comparing the forecast performance of different shrinkage methods
for a VAR”
Sebastian Link (Universitat Munchen): “Disaggregate information and firms’ expectation
formation”
Michael Boehm (Universitat Bonn): “The polarization of task prices in Germany,
1985–2010”
Leonardo Morales-Arias (CAU): “A copula-based Markov switching multifractal model of
global yield curves”
8
Cristian Conrad (Universitat Heidelberg): “Two are better than one: volatility forecasting
using multiplicative component GARCH models”
Mu-Chun Wang (Universitat Hamburg): “Choosing hyperparameters: with applications
to time-varying parameter models”
Kai Carstensen (ISO): “Uncertainty and change: survey evidence on firms’ subjective
beliefs”
2.10.2 Sommersemester 2018
Anna Titova (ISO): “Bias Corrections for Exponentially Transformed Forecasts: Are they
worth the effort?”
Sinem Hacioglu Hoke (Bank of England): “Common Correlated Effect Cross-sectional
Dependence Corrections for Non-linear Conditional Mean Panel Models”
Markus Pape (Universitat Bochum): “Unique Representations of Sparse Factor Models”
Matei Demetrescu (ISO): “Inference on the Asymmetry of Loss Functions with Persistent
Instruments”
Johanna Scholz (Universitat Kiel): “Contextualizing Gender Gap Estimations in Agricul-
tural Productivity and Efficiency by the example of Tanzania”
Jorg Stoye (Universitat Bonn): “Confidence Intervals for Projections of Partially Identified
Parameters”
Danvee Floro (ISO): “Testing the Predictive Ability of House Price Bubbles: a Meta-
analytic Approach”
Helmut Herwartz (Universitat Gottingen): “Structural Volatility Modelling with Appli-
cations to Spillover Analysis and Value-at-risk”
Daniel Wilhelm (UCL, England): “Testing for the Presence of Measurement Error”
Christian Kleiber (Universitat Basel, Schweiz): “Moment-indeterminate Distributions in
Econometrics and Finance”
Robinson Kruse-Becher (Universitat Koln): “Regime-specific Exchange Rate Predictabi-
lity and the Role of Uncertainty”
2.10.3 Wintersemester 2018/19
Galina Potjagailo (IfW, Kiel): “Global Financial Cycles since 1880”
Katrin Kamin (Universitat Kiel), Vanessa A. Boese (HU Berlin): “Quadrangulating Peace:
Democracy, Development, Trade and Conflict”
Menusch Khadjavi (Universitat Kiel): “Ride with me – Statistical versus Taste-based
Ethnic Discrimination in Online Car-pooling Markets”
Martin Spindler (Universitat Hamburg): “Adaptive Discrete Smoothing for (High-
Dimensional and Nonlinear) Panel Data”
Katja Heinisch (IWH, Halle): “Effects of External Assumptions on Forecast Errors”
9
Zarrukh Rakhimov (Wayfair): “Econometrics in Practice”
Andreas Lagemann (HWWI): “Employment and Childcare Use of Migrant and Non-
Migrant Mothers of Pre-School Children in Germany”
Josefine Koebe (DIW Berlin, Universitat Hamburg): “Early Childcare Entry and Perso-
nality Traits in Adolescence”
Daniel Graeber (DIW/SOEP, Berlin): “The Intergenerational Transmission of Health in
Germany”
10
3 Lehre
3.1 Lehrveranstaltungen
3.1.1 Sommersemester 2018
Bachelor
Jensen Ubungen zur Mathematik fur Wirtschaftswissenschaftler II UE 2
Roestel Methodenlehre der Statistik I V 4
Hillmann Ubung zur Methodenlehre der Statistik I, in 13 Gruppen UE 2
Roestel Statistische Methoden V 4
Roestel Ubung zu Statistischen Methoden, in 3 Gruppen UE 2
Roestel Einfuhrung in die Okonometrie V 2
Salzmann Ubung zur Einfuhrung in die Okonometrie, in 10 Gruppen UE 1
Salzmann Computer-Ub. zur Einf. in die Okonometrie, in 4 Gruppen UE 1
Mengel Fortgeschrittene PASCAL-Programmierung mit DELPHI UE 2
Mengel Ubungen zum Programmieren fur Wirtschaftswissenschaftler UE 2
Master
Boysen-Hogrefe Econometrics II V 2
Okuneva
Rossian Tutorial Econometrics II, in 3 Gruppen UE 1
Okuneva PC Tutorial Econometrics II, in 3 Gruppen UE 1
Demetrescu Advanced Statistics II V 2
Titova
Kießner Tutorial Advanced Statistics II, in 3 Gruppen UE 1
Kießner PC Tutorial Advanced Statistics II, in 3 Gruppen UE 1
Demetrescu Data Mining V 2
Okuneva PC Tutorial Data Mining, in 2 Gruppen UE 1
Demetrescu Statistical Computing V 2
Titova Tutorial Statistical Computing UE 1
Demetrescu Panel Econometrics V 2
Heinrich Tutorial Panel Econometrics UE 1
Heinrich PC Tutorial Panel Econometrics UE 1
Jensen Microeconometrics V 2
Salzmann Tutorial Microeconometrics UE 1
Salzmann Computer Tutorial Microeconometrics UE 1
Jensen Multivariate Methods V 2
Jensen PC-Tutorial Multivariate Methods, in 6 Gruppen UE 1
Boysen-Hogrefe Applied Business Cycle Analysis and Forecasting V 2
Rossian Tutorial Applied Business Cycle Analysis and Forecasting UE 1
Rossian PC Tut. Applied Business Cycle Analysis and Forecasting UE 1
Okuneva
Kießner PC-Tutorial Statistical Modeling and Programming for Master Candidates UE 1
Demetrescu Seminar Statistics S 2
Demetrescu
Jensen Statistisch-Okonometrisches Seminar S 2
11
3.1.2 Wintersemester 2018/19
Bachelor
Jensen Mathematik fur Wirtschaftswissenschaftler I V 2
Jensen Ubungen zur Mathematik fur Wiwi. I, in 26 Gruppen UE 2
Jensen Mathematik fur Wirtschaftswissenschaftler II V 2
Jensen Ubungen zur Mathematik fur Wiwi. II, in 13 Gruppen UE 2
Roestel Methodenlehre der Statistik II V 4
Hillmann Ubung zur Methodenlehre der Statistik II, in 9 Gruppen UE 2
Roestel Statistische Methoden V 4
Roestel Ubung zu Statistischen Methoden, in 3 Gruppen UE 2
Mengel Computergestutzte Datenanalyse, in 3 Gruppen V 2
Mengel Ubung zu Computergestutzte Datenanalyse, in 3 Gruppen UE 1
Master
Roestel Introductory Course in Statistics V 2
Kießner Preparation Course Econometrics V 2
Kießner Companion Tutorial Statistics/Econometrics I UE 2
Carstensen Econometrics I V 2
Okuneva
Rossian Tutorial Econometrics I, in 3 Gruppen UE 2
Okuneva
Heinrich PC Tutorial Econometrics I, in 3 Gruppen UE 1
Carstensen Econometrics III V 2
Heinrich Tutorial Econometrics III UE 1
Heinrich Computer Tutorial Econometrics III UE 1
Jensen Advanced Statistics I V 2
Okuneva
Kießner Tutorial Advanced Statistics I, in 3 Gruppen UE 2
Kießner PC Tutorial Advanced Statistics I, in 3 Gruppen UE 1
Jensen Advanced Statistics III V 2
Titova Tutorial Advanced Statistics III UE 1
Titova PC Tutorial Advanced Statistics III UE 1
Jensen Empirische Wirtschaftsforschung V 2
Jensen Ubung zu Empirische Wirtschaftsforschung, in 4 Gruppen UE 1
Carstensen Multivariate Time Series Analysis and Forecasting V 2
Salzmann Tutorial Multivariate Time Series Analysis and Forecasting UE 1
Salzmann PC Tutorial Multivariate Time Series Analysis and Forecasting UE 1
Jensen Labor Econometrics V 2
Jensen PC Tutorial Labor Econometrics UE 1
Fuentes Causality in Cross-Sections V 2
Fuentes PC Tutorial Causality in Cross-Sections UE 1
Carstensen
Demetrescu Seminar Econometrics S 2
Carstensen
Jensen Statistisch-Okonometrisches Seminar S 2
12
3.1.3 Sonstige Lehrveranstaltungen
Prof. Dr. Uwe Jensen
April/Mai 2018: “Descriptive Statistics and Introduction to Inference Statistics”, Kuhne
Logistics University, Hamburg
September/Oktober 2018: “Business Analytics and Econometrics”, Kuhne Logistics Uni-
versity, Hamburg
Anna Titova, M.Sc.
Wintersemester 2017/18: “Beschreibende Statistik”, Fachhochschule Kiel
Benjamin Hillmann, M.Sc.
Wintersemester 2018/19: “Schließende Statistik”, Fachhochschule Kiel
13
4 Weitere Aktivitaten
4.1 Konferenzorganisation
Prof. Dr. Kai Carstensen
Juni 2018: Workshop on Firm and Household Uncertainty, Expectation Formation, and
Macroeconomic Implications, Institut fur Weltwirtschaft, Kiel
Prof. Dr. Matei Demetrescu
2019: DAGStat Konferenz, topic organiser
2019: Statistische Woche, topic organiser
4.2 Gutachtertatigkeit
Im Berichtszeitraum wurden von Institutsmitgliedern Gutachten fur die folgenden Fach-
zeitschriften, Forschungsforderungsinstitutionen etc. erstellt:
4.2.1 Gutachten fur Fachzeitschriften
Prof. Dr. Kai Carstensen
· Econometrics — Open Access Journal
· Economics eJournal
· Journal of Business Cycle Research
· Oxford Bulletin of Economics and Statistics
Prof. Dr. Matei Demetrescu
· Econometrics and Statistics
· Econometric Theory
· Empirical Economics
· Journal of Time Series Analysis
· Statistical Papers
· Statistics: A journal of theoretical and applied statistics
· Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics
Prof. Dr. Uwe Jensen
· Economics of Education Review
Dr. Jan Roestel
· Macroeconomic Dynamics
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4.2.2 Sonstige Gutachten
Prof. Dr. Kai Carstensen
· Externe Gutachten fur Berufungskommissionen
· Deutsche Forschungsgemeinschaft
4.3 Mitgliedschaften
Prof. Dr. Kai Carstensen
· Deutsche Statistische Gesellschaft
· Econometric Society
· European Economic Association
· Verein fur Socialpolitik
Prof. Dr. Matei Demetrescu
· Deutsche Statistische Gesellschaft
· International Association for Applied Econometrics
· Society for Nonlinear Dynamics and Econometrics
· Verein fur Socialpolitik – Ausschuss fur Okonometrie
Prof. Dr. Gerd Hansen
· Deutsche Statistische Gesellschaft
· Econometric Society
· European Economic Association
· International Statistical Institute
· Verein fur Socialpolitik
Prof. Dr. Uwe Jensen
· Deutsche Statistische Gesellschaft
· Verein fur Socialpolitik
Markus Heinrich, M.Sc.
· Verein fur Socialpolitik
Leonard Salzmann, M.Sc.
· Verein fur Socialpolitik
· Euro Area Business Cycle Network
· European Economic Association
· International Network for Economic Research
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4.4 Fellowships
Prof. Dr. Kai Carstensen
· CESifo, Munchen
4.5 Beirate
Prof. Dr. Kai Carstensen
· European Statistical Governance Advisory Board (ESGAB)
Prof. Dr. Matei Demetrescu
· Zentrum fur Europawissenschaften und Internationale Beziehungen, Universitat
Babes-Bolyai, Clausenburg, Rumanien
4.6 Wissenschaftsorganisation
Prof. Dr. Kai Carstensen
· Mitglied im erweiterten Vorstand, Verein fur Socialpolitik
4.7 Akademische Selbstverwaltung
Prof. Dr. Kai Carstensen
· Geschaftsfuhrender Direktor des Instituts (bis 2018)
· Mitglied der Steuerungsgruppe IfW-Fakultat
· Mitglied in Berufungsausschussen
· Stellvertreter im Prufungsausschuss
Prof. Dr. Matei Demetrescu
· Geschaftsfuhrender Direktor des Instituts (ab 2018)
· Mitglied in Berufungsausschussen
· Auswahlkommission des Doctoral Programmes ‘Quantitative Economics’ der Univer-
sitat Kiel
· Stellvertretendes Mitglied im Senatsausschuss fur Datenverarbeitung
· Stellvertretendes Mitglied in der Kommission fur den wissenschaftlichen und kunstle-
rischen Nachwuchs
Prof. Dr. Uwe Jensen
· Studienfachberater fur Quantitative Economics
Anna Titova, M.Sc.
· Gleichstellungsbeauftragte
· Mitglied in Berufungsausschussen
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4.8 Popularwissenschaftliches
Prof. Dr. Uwe Jensen
Januar 2018: Interview zu Neujahrsvorsatzen, Kieler Nachrichten, 08.01.2018
Mai 2018: Interview, “DAS: Warum der Norden glucklich macht”, NDR, 02.05.2018
September 2018: Interview, “Wissenscheck: Gluck”, Tagesschau 24, 11.09.2018
Oktober 2018: Interview zum Glucksatlas, SHZ, 11.10.2018
Oktober 2018: Interview, “Das Geheimnis unseres Glucks”, Kieler Nachrichten, 18.10.2018
Oktober 2018: Mitwirkung, “Xenius: Gluck – Das brauchen wir, um glucklich zu sein”,
ARTE, 26.10.2018
Februar 2019: Interview, “Gluck”, Unser Norden
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