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Ökonometrie

Prof. Dr. Bernd Süßmuth

Universität LeipzigInstitut für Empirische WirtschaftsforschungVolkswirtschaftslehre, insbesondere Ökonometrie

Unser Lehrstuhl-Team

• Prof. Dr. Bernd Süßmuth» Sprechstunde: nach Vereinbarung mit dem Sekretariat

• Sekretariat: Angela Kortenhof» Sprechstunde: Mo. - Fr., 9.00 - 11.00 in I 251

• Dipl.-Vw. (Int.) Bastian Gawellek» Sprechstunde: nach Vereinbarung per E-Mail

• Dr. Marco Sunder

• David Leuwer, M.Sc. (Economics)

2Sommersemester 2012 2Ökonometrie · Prof. Dr. Bernd Süßmuth

Unser Lehrangebot

B.Sc. WirtschaftswissenschaftenÖkonometrie

10 LP

Ausgewählte Probleme der Ökonometrie

5 LP

M.Sc. EconomicsAdvanced Econometrics and Statistics

10 LP

Microeconometrics

10 LP

Times Series Analysisfor Macroeconomicsand Finance

10 LP

Quantitative EconomicHistory

5 LP

Quantitative Economicsof Education

5 LP

Seminar Applied Econometrics

5 LP


Computerübung Ökonometrie

Beginn: Zweite Vorlesungswoche

Parallelgruppen:

C Mo. 17.15 - 18.45 Uhr PC-Pool 2A Di. 09.15 - 10.45 Uhr PC-Pool 3D Di. 11.15 - 12.45 Uhr PC-Pool 4B Di. 13.15 - 14.45 Uhr PC-Pool 3F Mi. 17.15 - 18.45 Uhr PC-Pool 2E Do. 13.15 - 14.45 Uhr PC-Pool 4


Internet

• www.wifa.uni-leipzig.de/iew Vorlesungsfolien Datenmaterial Videotutorials

• EViews-Beispielarbeitsdateien (*.wf1) www.principlesofeconometrics.com/eviews.htm www.wiley.com/college/econ/hill331848/students.html www.palgrave.com/economics/asteriou/data.htm www.eviews.com/download/data/studygid.html www.pearsoned.co.uk/vogelvang statmath.wu-wien.ac.at/~hackl/#Forschungsinteressen


Internet

• Unkonventionell zugängliche Makro-Daten

www.economagic.com www.fgn.unisg.ch/eumacro/macrodata www.fgn.unisg.ch/eurmacro/macrodata/datamtrx.html


Literatur

Aufbau und Inhalt des Moduls Ökonometrie sind eng auf das folgende Lehrbuch abgestimmt:

Komlos, J. und B. Süssmuth (2010):Empirische Ökonomie.Eine Einführung in Methoden und Anwendungen,Springer, Heidelberg.

210 S.ISBN 978-3-642-01704-9Preis: 24,90€


Ergänzende Literatur

• Asteriou, D. und S. G. Hall (2007), Applied Econometrics: A ModernApproach, Palgrave Macmillan

• Hackl, P. (2005), Einführung in die Ökonometrie, Pearson Studium

Es lohnt sich auch ein Blick in die englischsprachigen Lehrbücher von

R. C. Hill, W. E. Griffiths und George G. Judge (Undergraduate…)

R. Pindyck und D. L. Rubinfeld (Econometric Models and…)

B. Vogelvang (Econometrics: Theory and Applications…)

I G. Ngurah Agung (Time Series Data Analysis…)


Grobgliederung der Vorlesung

• Teil I: Grundlagen

• Teil II: Regressionsmodelle

• Teil III: Qualitativvariablen und Zeitreihen


Teil IGrundlagen


1. Einführung

Ökonometrie

• Kernkompetenz, Humankapital, interdisziplinär

• Vielschichtigkeit

Daten Statistik Computertechnologie Modelle


Ökonometrie

• Mikroökonometrie Unternehmen, Haushalte,… Individualdaten

• Makroökonometrie Ökonomien, VGR-Komponenten,… Aggregatdaten

• Zeitreihenanalyse Analyse/Prognose von Makro-/Finanzmarkt-Reihen


Ökonometrie

• Theoretische Ökonometrie Axiomatisierung, mathematische Fundierung

• Angewandte Ökonometrie reine Wissenschaft

Kombination aus Kreativität Handwerk Wissenschaft


Stichproben

• Repräsentativität Wen oder was wollen wir erfassen?

• Verzerrtheit Wer oder was wurde tatsächlich erfasst?

(Selektivitätsproblem, Reaktivität u.v.m.)

• BeispielKörpergröße französische Männer in der Mitte des 18. Jahrhunderts


Häufigkeitsverteilung der Körpergröße französischer Soldaten, die zwischen 1740 und 1762 rekrutiert wurden

(die Stichprobe hat einen Umfang von N = 15.400)

Stichproben

0

5

10

15

20

25Pr

ozen

t

61 63,5 66 68,5 7160

Körpergröße (in französischen Zoll)1 französischer Zoll = 2,7 cm

Was sagt uns das?


Modelle

Engel’sches Gesetz I:Anteil der Ausgaben für Nahrungsmittel f(x)

Engel’sches Gesetz II:Gesamtausgaben für Nahrungsmittel F(x)

f(x)

x

Ausgaben (Einkommen abzgl. Steuern und Ersparnis)

x

F(x)

verfügbares Einkommen


Modelle

Abweichungen:Systematik oder „Rauschen“?

Grundsätzlich geht es nicht um exakte Beweise,

sondern um probabilistische Aussagen, ob eine Hypothese haltbar ist oder nicht.

f(x)

x

Ausgaben (Einkommen abzgl. Steuern und Ersparnis)

Engel’sches Gesetz III:Anteil der Ausgaben für Nahrungsmittel f(x)


Modelle

Intuition ist unerlässlich bei der• Auswahl des Datenmaterials• Aufstellung der Hypothesen• Auswahl der zu untersuchenden Modelle

Beispiel IWenn N potentielle erklärende Variablen zur Verfügung stehen, sind (2N 1) verschiedene Modelle möglich, von denen jedes mindestens eine und höchstens N erklärende Variablen enthält.


Modelle

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Variablen

Zahl der

Variablen Modelle

1 1

5 31

8 255

10 1 023

12 4 095

14 16 383

16 65 535

18 262 143

20 1 048 575


Modelle

Beispiel IIIn der empirischen Makro (Wachstumsempirie) geht es oft darum, Teilgruppen erklärender Variablen, die nur eine beschränkte Variablenanzahl umfassen, abzuwägen.

Wir erhalten das übliche „6 aus 49“-Problem:

)!(!!

knkn

kn


Modelle

und die „dunkle Seite der Macht“…

Quelle: Süssmuth (2006), Beauty in the Classroom: Are German students less blinded?, Applied Economics 38, 231-238.


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