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Risk Management for BankingHerausforderungen für einen integrierten Approach
Frank HansenRisk Practice Leader, SAS Deutschland
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Agenda
Situation und Herausforderungen -Integrierte Risikosteuerung
Stresstests als wesentliche ERM-Technik Approach und Lösungen mit SAS
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Typische Architekturen im Risikomanagement
Operative Daten-Quellen…
Marktrisiko
ReportsViewer
Input Layer
Reporting Layer Reporting Layer
Kreditrisiko
Input Layer
Viewer Reports
Reporting Layer
ALM / Liqui
Input Layer
Viewer Reports
Date
nRe
chen
kern
eRe
porti
ng EXCEL
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Typische Datenflüsse im RisikomanagementEXCEL
Operative Daten-Quellen…
Marktrisiko
ReportsViewer
Input Layer
Reporting Layer Reporting Layer
Kreditrisiko
Input Layer
Viewer Reports
Reporting Layer
ALM / Liqui
Input Layer
Viewer Reports
Date
nRe
chen
kern
eRe
porti
ng
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Blick auf das Risiko-Reporting
Architektur
FlickenteppichMicrosoft-Excel-Welt
Best-of-Breed: Analytics als ZahlenlieferantKeine zentrale Datenbasis
ErkenntnisRisikoreporting ist ein Steuerungsinstrument und
eine Schlüsselgröße in der BanksteuerungRisikoreporting muss integriert und durchgängig sein
UmsetzungDerzeit wenig IntegrationDerzeit kaum Aggregation
Derzeit wenig Automatisierung
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Integriertes Risikoreporting - idealtypisch
Einheitliche, zentrale Reporting-Datenbasis
IntegriertesRisikoreporting
Risk-Integration, Aggregation, Kapital-Allokation
Data Governance, Data Integration, Data Quality
MarketRisk
CreditRisk
LiquidityRisk
BusinessRisk
OperationalRisk
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Herausforderung Integrierte RisikosteuerungDatenmanagement
IRS als StufenplanDer Weg zu einer IRS ist ein Stufenkonzept
1. Silosicht (Keine Integration)2. Silointegrierte Sicht (Einfache Risikoaggregation)3. Enterprise Risk Management (Risikovernetzung)
Reporting
StresstestingStresstesting muss übergreifend arbeiten, ansonsten ist
eine ganzheitliche Sicht auf durch Außenereignisse bestimmte Situationen nicht gewährleistet
Integrierte Risikosteuerung (IRS) beginnt beim Datenmanagement:Beschaffung, Qualität und Konsistenz
„Industrialisiertes“ Risikoreporting-Framework
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Agenda
Situation und Herausforderungen -Integrierte Risikosteuerung
Stresstests als wesentliche ERM-Technik Approach und Lösungen mit SAS
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Arten des Stresstestings
Univariate Tests
•Sensitivitäten•Portfolioindividuelle Verfahren•Standardisierte Verfahren
Ziel des Stresstest ist es,eine quantitative Aussage
über das Verlust-Potenzial von Portfolien
bei extremen Markt-schwankungen treffen
zu können.
Multivariate Tests
•Szenarien•Historisch•Hypothetisch•Hybrid
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Modellierung versus Stresstesting?
Modell: Informationen über den Tail der P&L-Verteilung
Stresstest: Verknüpfung von statistischer Analyse mit Expertenmeinung
Stresstest: Frühwarnung
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Vom Siloansatz…
Ökonomisches Kapital, Earnings at Risk,…….
Stress Stress Stress Stress
Ökonomisches Kapital Ökonomisches Kapital Earnings at Risk
…zum holistischen AnsatzStresstests
Retail Credit RiskInvestment Banking
MarktrisikoTreasury
Liquiditätsrisiko………….
Retail Credit RiskInvestment Banking
Marktrisiko
Treasury Liquiditätsrisiko
………….
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Die neue Sicht der „Risiko-Landschaft“
Marktrisiko
Makro-ökonomische/exogene Einflüsse
Kreditrisiko
Liqui-Risiko
Oper. Risiko
Rep-Risiko
Portfolio 1 Portfolio 2Portfolio 3
Portfolio 4
xx-Risiko
Finanzmarkt
Arbeitsmarkt
Produktivität
Umwelt
…..
Reporting/Steuerung
Mikro-ökonomische/ endogene Einflüsse
Gestern – Heute - Morgen
= ERM
Szenariogenerator
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Agenda
Situation und Herausforderungen -Integrierte Risikosteuerung
Stresstests als wesentliche ERM-Technik Approach und Lösungen mit SAS
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Lösungen/Projekte
Identifikation von Risiken
Datenbeschaffung
Risiko-überwachung
Kommunikationder Risiken
Konzernsteuerung
SAS unterstützt den Risiko-Lebenszyklus mit Lösungen
Risikomessung
Strategien & Instrumente• Kreditrisikostrategie• Risk Return• Ökonomisches Kapital• ...
Interne und ExterneRisikoberichterstattung• Risikobericht• Geschäftsbericht• Aufsicht• ...
Methodik• Ratingverfahren• VaR-Modelle• Stress Testing• Portfoliomodelle• ……
Über alle Risiko-Kategorien
Risk Data Warehouse• Aufbau• Pflege• Weiterentwicklung
Grundsätze der Risikopolitik• Kompetenzregelungen• Limitstrukturen• ...
Analysen• Identifikation von
Risikopotenzialen und Beurteilung der Wesentlichkeit
• Geschäftsanalysen• ...
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SAS als Anbieter von „Tool und Lösung“Von Tools zu BranchenlösungenTools
Vertikale Lösungen
Horizontale Branchenlösungen
Tools Vertikale Lösungen Horizontale Branchenlösungen
BASE/SAS plus Module
SAS© Enterprise IntelligencePlatform
SAS © Business AnalyticsFramework …
Risk Dimensions
Financial Management
Campaign Management Risk Management for Banking
Insurance
Telco
…
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SAS® Risk Management for Banking
ERP-Systeme … BuchhaltungHandels-Systeme
Daten-Management – Daten Modell und Flows – DDS und Data Marts
Reporting Portal
Marktrisiko
Zinsänderungsrisiko
Stresstesting
Liquidity Risk
Market VaR
Kreditrisiko
Risk Weighted Assets
Stresstesting
Potential Future Exposure
Credit VaR
Credit Scoring
ALM
GAP Analyse
Stresstesting
Liquidity Risk
Zinsertrag
Marktzinsmethode
ÖkonomischesKapital Stresstesting Korrelierte
AggregationenRisk Adjusted Performance
Operat. Risiko
Verlustdaten
Qualitative Assessments
Szenarioanalyse
Kapitalberechnung
Operative Quell-Systeme
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Benefits
Integration
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Benefits
Integration
Schnelle Reaktion
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Benefits
Integration
Schnelle Reaktion
Zuverlässigkeit
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Benefits
Integration
Schnelle Reaktion
Zuverlässigkeit
Frühwarnung
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Leader 2008/2009:SAS Operational Risk Management
Leader 2008:SAS Core Technology
Leader 2008/2009:SAS Credit Risk Management
*Quelle: Gartner und Chartis, 2008 / 2009
SAS – Leadership im Risk Management
Core technologyRank Company1 SAS2 Oracle/Reveleus3 SunGard4 Fermat5 SAP6 QuIC7 Fair Isaac8 Thomson Reuters9 RCS10 Misys
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