roadshow 2018 - praxisbericht mit union investment (frankfurt)
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Einführung und Verbreitung von Camunda beiUnion Investment 18.01.2018 André Herchenhan
Union Investment -C0-
Camunda Roadshow / Frankfurt
Einführung und Verbreitung von Camunda bei Union Investment
01 Unsere Unternehmensgruppe im Überblick
02 Einsatz im Bereich EAI
03 Einsatz im Bereich Meldewesen
04 Proof-Of-Concept PRISM
„Unser Auftrag ist es, das Vermögen unserer Anleger zu vermehren.“Hans Joachim Reinke, Vorsitzender des Vorstands
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Mit rund 3000 Mitarbeitern sind wir der Experte für das Asset Management privater und institutioneller Anleger der
Genossenschaftlichen FinanzGruppe.
y Altersvorsorgey Sparpläney Geldanlage
Privatkunden
y Auflage eigener Fondsy Immobilien-
entwicklung
Immobilien
y Risikomanagementy Wertsicherung
InstitutionelleKunden
Union Asset Management Holding AG
|17.01.2018 7
Quelle: eigene Berechnungen, Stand: 30. September 2017
André Herchenhan | C0 |
Assets under Management: 319,9 Mrd. EuroPublikumsfonds: 173,2 Mrd. EuroSpezialfonds: 97,1 Mrd. EuroReines Portfoliomanagement: 49,6 Mrd. Euro
Marktanteil (gesamt): 14,6 ProzentPublikumsfonds: 20,6 Prozent
Anzahl Kunden:Privatkunden: über 4,2 MillionenInstitutionelle Kunden: rund 1.600
Anzahl Fonds: 1.254Publikumsfonds: 865Spezialfonds: 389
Anzahl Mitarbeiter: 2.935
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Warum BPMN ?
Abstimmung Besicherungsanhangzwischen Kontrahent und UI; Vorgabe an Collateral Manager durch UI
UI informiert Collateral Manager über verfügbares Collateral pro SV
Depotbank informiert über Sicherheitenbewegungen(Settlement-/Fail Reporting)
UI schickt Derivatedaten an CollateralManager (inkl. Bewertung)
Bewertung der Sicherheiten, Berechnung des Margin Calls, Eligibility Prüfung
2
3
4
0
1
Depotbank Kontrahent
Collateral Manager
Union Investment
1 8
4 0
0 3
562
7
7
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Zahlen & Fakten
Trade Prozessy Fehlerquote 0%y Vollautomatisierung erreichty 2.000 Trades pro Tagy Gesetzliche Meldungen zu 100% erfolgt
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Einsatz im Bereich Meldewesen
03
y Fachliches Umfeld
y Herausforderungen und Anspruch
y Architektur
y Prozesse
y Hürden bei der Einführung
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KreditrisikoCRR (575/2013) Art. 107ff
RW nach KSA & IRBA, Forderungsklassen, CQS, vollständige KRMT-Regeln für Derivate, Garantien, Sicherheiten, Zielfondsdurchschau…
1
Konzentrationsrisiko CRR (575/2013) Art. 387ff
Large Exposure, GRK, Kreditnehmereinheiten, Besicherung, Granularitätskennz., Teildurchschau,
Zielfonds…
2
Credit Value AdjustmentCRR (575/2013) Art. 381ff
CVA für OTC-Geschäfte, CCP-Charge, Intragruppenregeln, Exposure at Default,
Absicherungsgeschäfte…
3
LiquiditätsrisikoCRR (575/2013) Art. 411ff
LCR, LCR-Kategorie Identifikation liquider Aktiva, Verschmutzungsquote,
Fondsdurchschau, RWA…
4
Eigenkapital-AbzügeCRR (575/2013) Art. 25ff
EK-Abzugsposten, EK-Kategorie, Tier-Mapping, Emittentenart, Durchschau
Underlyings, Indexauflösung,
5
Solvency IISolvency II (2009/138/EG; 2015/35)
SCR Berechnung, Marktrisiken, Counterparty-Risk, TPT-Reports, QRT-
Reports, Zielfondsdurchschau
6
Meldewesen-System Union Investment
NeMeSys 2.0UBS Delta
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Nicht nachmachen!regulatorisches Kundenreporting vollumfänglich im Meldewesen-System integriert
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Anforderungsdynamik Qualitätsansprüche Nachvollziehbarkeit
Kennzahl
Daten B
Daten C
Basisdaten 2
Basisdaten 3
Daten A
Basisdaten 1
Herausforderungen und Anspruch
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Nicht nachmachen!zukunftsfähiges Meldewesen-System
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Architektur
Präsentationsebene• Portal
Orchestrierungsebene• Camunda BPM
Service-Ebene• Business Services
Daten-Ebene• Datahubs
Modul X
Modul X
Modul Y
Modul Y
Modul Z
Modul Z
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Nicht nachmachen!schnelle Anpassungen an neue regulatorische Anforderungen möglich
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Prozesse im MeldewesenVe
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EAI
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Fokus der Testautomatisierung 2016/2017
Daten aus verschiedenen Quellsystemen bereitstellen
Bericht erzeugen
Kennzahlen generieren
Bericht erzeugt
Konfiguration und manuelle
Reportingdaten pflegen
Bericht anfordern
Bericht erzeugen
Prüfung und Freigabe
Ausgangsschnittstellen und Berichtsformate: XML, XLS, kundenspezifische Formate, Business Objects und per EAI
Zielsysteme beliefern
Basierend auf Quelldaten der Zuliefersysteme ohne
Vorverarbeitung
Einleitung – Exkurs: Meldewesen
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Hürden bei der Einführung: Problemstellung
Timeouts bei Parallelisierung für 1500 Fonds
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Hürden bei der Einführung: Asynchrone Verarbeitung
Das wird langsam…
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Hürden bei der Einführung: Asynchrone Verarbeitung
Schneller, aber keine fachliche Modellierung:
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Proof-Of-Concept PRISM
04
y Was ist PRISM?
y Was war das Ziel?
y Warum scheiterte PRISM?
y Camunda Optimize
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Prozess Investment Services Monitoring (PRISM)
y Dashboardy Überwachung von SLAs
• Definition von KPIs• Spezifikation individueller Messstrecken
innerhalb eines Prozessesy Erfassung und Darstellung von Laufzeitkennzahleny Prozessüberwachungy Alarmierung
Ziele:
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Warnung!
Nicht nachmachen!Auf keinen Fall nachmachen !
PRISM:
Klingt gut.
Ist es aber nicht.
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Warum scheiterte PRISM?
• Keine Hochlast-Technologien
• Pflege- & Support- Aufwand hoch
• Lösung nicht schlank genug
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